PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVTX с PMJAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVTX с PMJAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCVTX (Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M) and PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FCVTX returned 10.37%/yr vs 13.28%/yr for PMJAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FCVTX charges 1.50%/yr vs 0.90%/yr for PMJAX.

Доходность

Сравнение доходности FCVTX и PMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCVTX показывает доходность 18.26%, а PMJAX немного выше – 18.58%. За последние 10 лет акции FCVTX уступали акциям PMJAX по среднегодовой доходности: 10.37% против 13.28% соответственно.

FCVTX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.19%
С начала года
18.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
33.90%
3 года*
15.98%
5 лет*
7.26%
10 лет*
10.37%

PMJAX

1 день
-0.38%
1 месяц
5.79%
С начала года
18.58%
6 месяцев
16.68%
1 год
36.10%
3 года*
21.64%
5 лет*
10.58%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVTX и PMJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		18.26%7.53%7.42%17.19%-13.53%37.49%10.60%20.19%-15.58%11.68%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		18.58%4.89%20.53%19.76%-5.07%38.48%6.52%19.76%-12.02%8.76%

Correlation

The correlation between FCVTX and PMJAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.93

The correlation between FCVTX and PMJAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M

PIMCO RAE US Small Fund Class A

Часто сравнивают с FCVTX:
FCVTX с FXAIXFCVTX с JMCRXFCVTX с RYSEXFCVTX с BOSVXFCVTX с FSELXFCVTX с FISVXFCVTX с PVCMX
Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с AVALXPMJAX с PSVIXPMJAX с QRSVXPMJAX с VSFAXPMJAX с OFSAXPMJAX с VSIAXPMJAX с RYYCX

Доходность на риск

FCVTX vs. PMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVTX
Ранг доходности на риск FCVTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVTX c PMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTXPMJAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.09

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.97

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.67

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

13.87

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVTX vs. PMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVTX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMJAX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVTX и PMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTXPMJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FCVTX и PMJAX

Максимальная просадка FCVTX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки PMJAX в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVTX и PMJAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVTXPMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-50.53%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-7.66%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.91%

-26.72%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-50.53%

+25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-50.53%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.38%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-17.03%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.57%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVTX и PMJAX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FCVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVTXPMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.96%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

11.50%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

17.16%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

40.26%

-19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

33.56%

-11.20%

Сравнение комиссий FCVTX и PMJAX

FCVTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PMJAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVTX и PMJAX

Дивидендная доходность FCVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности PMJAX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		9.04%10.69%4.91%5.34%6.37%8.00%0.23%3.20%38.15%3.30%6.98%11.13%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.79%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FCVTX and PMJAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCVTX has higher volatility (5.97%) compared to PMJAX (4.96%). In terms of maximum drawdown, FCVTX dropped -58.26% vs PMJAX's -50.53%.

PMJAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVTX и PMJAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор