PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUV.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).

FCUV.TO и HXQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.88%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		-3.77%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%20.69%

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у HXQ.TO с доходностью -3.77%.

FCUV.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
16.82%
3 года*
22.06%
5 лет*
19.54%
10 лет*
—

HXQ.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-3.50%
1 год
20.15%
3 года*
23.70%
5 лет*
15.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQQM

Сравнение комиссий FCUV.TO и HXQ.TO

FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.

FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Доходность на риск

FCUV.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TOHXQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.90

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

4.66

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXQ.TO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TOHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.74

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.95

+0.47

Корреляция

Корреляция между FCUV.TO и HXQ.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и HXQ.TO

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.03%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и HXQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUV.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-31.60%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.97%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-31.60%

+15.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-8.56%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-5.82%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.36%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и HXQ.TO

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) составляет 4.71%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUV.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.43%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.63%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

22.48%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

20.78%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

20.84%

-6.12%