PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUV.TO с FGRO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).

FCUV.TO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.88%14.80%35.81%19.98%2.58%32.03%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCUV.TO показывает доходность 1.88%, а FGRO.NEO немного ниже – 1.81%.

FCUV.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
16.82%
3 года*
22.06%
5 лет*
19.54%
10 лет*
—

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий FCUV.TO и FGRO.NEO

FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF

Доходность на риск

FCUV.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TOFGRO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.41

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.90

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.72

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

7.02

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FGRO.NEO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.41

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.28

+0.14

Корреляция

Корреляция между FCUV.TO и FGRO.NEO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FGRO.NEO в 1.22%

TTM202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.03%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и FGRO.NEO

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и FGRO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUV.TOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-15.23%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.71%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-15.23%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-3.91%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-2.58%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.38%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и FGRO.NEO

Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) имеют волатильность 4.71% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUV.TOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.87%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

7.78%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

11.82%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

10.49%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

10.46%

+4.26%