PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUV.TO с FCCM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

FCUV.TO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и FCCM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.88%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%-64.25%

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у FCCM.NEO с доходностью 5.42%.

FCUV.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
16.82%
3 года*
22.06%
5 лет*
19.54%
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO

Сравнение комиссий FCUV.TO и FCCM.NEO

И FCUV.TO, и FCCM.NEO имеют комиссию равную 0.38%.

FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

FCUV.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TOFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.65

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.36

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.67

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

15.45

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FCCM.NEO равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.65

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

-0.10

+1.52

Корреляция

Корреляция между FCUV.TO и FCCM.NEO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и FCCM.NEO

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.86%

TTM202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.03%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и FCCM.NEO

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUV.TOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-67.22%

+50.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.36%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-16.59%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-16.76%

+13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-53.20%

+50.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.94%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и FCCM.NEO

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) составляет 4.71%, в то время как у Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUV.TOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

7.18%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.86%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

16.93%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

13.35%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

30.53%

-15.81%