PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с CUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUV.TO с CUD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO).

FCUV.TO и CUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. CUD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и CUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и CUD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.19%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%
CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)		3.87%1.72%6.13%0.09%-2.31%18.87%10.36%

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у CUD.TO с доходностью 3.87%.

FCUV.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
15.29%
3 года*
21.79%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—

CUD.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.15%
С начала года
3.87%
6 месяцев
-0.08%
1 год
2.28%
3 года*
4.37%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с CUD.TO:
CUD.TO с CDZ.TOCUD.TO с XHU.TOCUD.TO с DGROCUD.TO с CYH.TOCUD.TO с SCHDCUD.TO с ^GSPCCUD.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий FCUV.TO и CUD.TO

FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CUD.TO в 0.66%.

CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF

Доходность на риск

FCUV.TO vs. CUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CUD.TO
Ранг доходности на риск CUD.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUD.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUD.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUD.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c CUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TOCUD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.14

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.31

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.35

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

1.35

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. CUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа CUD.TO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и CUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TOCUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.14

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.19

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.59

+0.82

Корреляция

Корреляция между FCUV.TO и CUD.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и CUD.TO

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CUD.TO в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.04%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)		1.99%1.99%1.76%1.96%1.84%1.98%2.05%1.65%2.05%1.44%1.76%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и CUD.TO

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки CUD.TO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и CUD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUV.TOCUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-38.36%

+21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.62%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-18.06%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-6.15%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-4.08%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.81%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и CUD.TO

Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUV.TOCUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.25%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.22%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

15.89%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

14.71%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

17.20%

-2.48%