PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTWX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTWX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

FCTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTWX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTWX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCTWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C		-0.61%14.97%6.84%12.34%-17.47%8.75%13.09%6.37%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, FCTWX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

FCTWX

1 день
1.72%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.90%
1 год
12.07%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.60%
10 лет*
6.54%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с FCTWX:
FCTWX с SAN.MCFCTWX с FFGZXFCTWX с FCNTXFCTWX с FRHMXFCTWX с FSELXFCTWX с FIKFXFCTWX с FRIMX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий FCTWX и FRKMX

FCTWX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

FCTWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

FCTWX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTWX
Ранг доходности на риск FCTWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTWX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTWX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTWX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTWX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTWX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTWXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.72

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.41

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.35

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

9.34

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTWX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTWX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTWX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTWXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между FCTWX и FRKMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTWX и FRKMX

Дивидендная доходность FCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C		7.26%7.21%3.17%1.33%8.34%8.77%5.65%5.88%8.78%3.95%3.79%4.30%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCTWX и FRKMX

Максимальная просадка FCTWX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTWX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTWXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-16.04%

-33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-3.42%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-16.04%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-2.44%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-3.64%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.86%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTWX и FRKMX

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTWXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.14%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

2.95%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

4.63%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

5.23%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

5.14%

+4.95%