PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTKX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTKX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FCTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTKX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTKX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		-0.48%24.06%14.41%20.84%-18.09%16.86%17.59%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FCTKX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FCTKX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.07%
1 год
22.77%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.79%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FCTKX:
FCTKX с FXAIXFCTKX с FDEWXFCTKX с SPYFCTKX с VTFCTKX с FSKAXFCTKX с FJTKXFCTKX с FITLX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с TLTIXPADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FCTKX и PADLX

FCTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FCTKX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTKX
Ранг доходности на риск FCTKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTKX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTKXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.75

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.46

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.23

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

9.78

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTKX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTKX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTKX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTKXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.12

Корреляция

Корреляция между FCTKX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTKX и PADLX

Дивидендная доходность FCTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		4.08%4.06%2.31%2.19%11.70%11.47%4.40%6.53%7.08%2.74%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCTKX и PADLX

Максимальная просадка FCTKX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTKX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTKXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-18.87%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-4.65%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-18.87%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-2.93%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.95%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.06%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTKX и PADLX

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FCTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTKXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

2.05%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

3.27%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

5.82%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

6.63%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

7.56%

+8.34%