PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTGX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTGX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

FCTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTGX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTGX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M		-0.93%10.58%19.92%18.39%-25.72%9.89%35.65%35.62%-5.10%28.28%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, FCTGX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции FCTGX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 12.71% против 10.46% соответственно.

FCTGX

1 день
4.98%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
23.43%
3 года*
13.27%
5 лет*
3.61%
10 лет*
12.71%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCTGX:
FCTGX с SCHGFCTGX с VOOFCTGX с CMCIXFCTGX с CTSIXFCTGX с DMCRXFCTGX с FCNTXFCTGX с FNILX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий FCTGX и VSGIX

FCTGX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

FCTGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FCTGX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTGX
Ранг доходности на риск FCTGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTGX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTGXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.85

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.39

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.56

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTGX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTGX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTGXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.09

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между FCTGX и VSGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTGX и VSGIX

Дивидендная доходность FCTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности VSGIX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M		7.51%7.44%1.07%0.00%0.00%21.26%8.90%5.81%15.13%7.17%0.81%4.23%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок FCTGX и VSGIX

Максимальная просадка FCTGX за все время составила -61.25%, примерно равная максимальной просадке VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTGX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTGXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-58.66%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-14.50%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.21%

-38.36%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-38.70%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-7.52%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-11.40%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.62%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTGX и VSGIX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что FCTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTGXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

8.87%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

15.71%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

24.53%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

23.56%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

22.92%

-0.18%