PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTE с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTE с USPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCTE (SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FCTE is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past year, FCTE returned 2.91% vs 25.33% for USPX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTE charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности FCTE и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTE показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 8.24%.

FCTE

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.91%
6 месяцев
7.45%
1 год
2.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-2.63%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
21.51%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTE и USPX

2026 (YTD)20252024
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		8.91%-3.80%5.47%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		8.24%17.78%7.94%

Correlation

The correlation between FCTE and USPX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г.

0.77

The correlation between FCTE and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCTE и USPX

Секторы
FCTE
USPX

Технологии

44.1%
35.4%

Здравоохранение

21.8%
8.6%

Промышленность

13.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

FCTE
44.1%
USPX
35.4%

Здравоохранение

FCTE
21.8%
USPX
8.6%

Промышленность

FCTE
13.8%
USPX
8.4%

Потребительский циклический сектор

FCTE
9.3%
USPX
10.1%

Коммуникационные услуги

FCTE
6.1%
USPX
11.5%

Потребительский защитный сектор

FCTE
4.8%
USPX
4.8%

Сырьевые материалы

FCTE

-

USPX
1.7%

Энергетика

FCTE

-

USPX
3.6%

Финансовые услуги

FCTE

-

USPX
11.8%

Недвижимость

FCTE

-

USPX
1.8%

Коммунальные услуги

FCTE

-

USPX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с FCTE:
FCTE с BILFCTE с FTIFFCTE с BDGSFCTE с NRSHFCTE с UJUNFCTE с CVSEFCTE с VBIL
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

FCTE vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTE
Ранг доходности на риск FCTE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTE c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTEUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.06

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.78

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.78

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

12.63

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTE vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTE и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTEUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.06

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.78

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FCTE и USPX

Максимальная просадка FCTE за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTE и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTEUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-31.21%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-9.15%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-2.90%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-4.44%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.01%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTE и USPX

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 3.77% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTEUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.80%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

9.57%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

12.39%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

16.21%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

15.94%

+2.74%

Сравнение комиссий FCTE и USPX

FCTE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTE и USPX

Дивидендная доходность FCTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности USPX в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		0.08%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.06%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

FCTE and USPX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPX has higher volatility (3.80%) compared to FCTE (3.77%). In terms of maximum drawdown, FCTE dropped -19.68% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, USPX leads with 25.33% vs 2.91% for FCTE. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USPX has performed better with a 25.33% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for FCTE.

USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.08% for FCTE.

They also come from different issuers: SMI 3Fourteen and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for FCTE and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTE и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор