PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTE с SUPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTE с SUPP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCTE (SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF) and SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FCTE returned 2.91% vs 27.28% for SUPP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTE charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for SUPP.

Доходность

Сравнение доходности FCTE и SUPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTE показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у SUPP с доходностью 17.13%.

FCTE

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.91%
6 месяцев
7.45%
1 год
2.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUPP

1 день
-3.99%
1 месяц
-1.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
14.78%
1 год
27.28%
3 года*
18.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTE и SUPP

2026 (YTD)20252024
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		8.91%-3.80%5.47%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		17.13%11.65%-2.11%

Correlation

The correlation between FCTE and SUPP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г.

0.75

The correlation between FCTE and SUPP shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCTE и SUPP

Секторы
FCTE
SUPP

Технологии

44.1%
37.9%

Здравоохранение

21.8%

-

Промышленность

13.8%
51.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.7%

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

-

4.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FCTE
44.1%
SUPP
37.9%

Здравоохранение

FCTE
21.8%
SUPP

-

Промышленность

FCTE
13.8%
SUPP
51.2%

Потребительский циклический сектор

FCTE
9.3%
SUPP
6.7%

Коммуникационные услуги

FCTE
6.1%
SUPP

-

Потребительский защитный сектор

FCTE
4.8%
SUPP

-

Сырьевые материалы

FCTE

-

SUPP
4.2%

Энергетика

FCTE

-

SUPP

-

Финансовые услуги

FCTE

-

SUPP

-

Недвижимость

FCTE

-

SUPP

-

Коммунальные услуги

FCTE

-

SUPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

TCW Transform Supply Chain ETF

Часто сравнивают с FCTE:
FCTE с BILFCTE с FTIFFCTE с BDGSFCTE с NRSHFCTE с UJUNFCTE с CVSEFCTE с VBIL
Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с GRWSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с ACLO

Доходность на риск

FCTE vs. SUPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTE
Ранг доходности на риск FCTE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTE c SUPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTESUPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.39

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.98

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.02

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

8.28

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTE vs. SUPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SUPP равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTE и SUPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTESUPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.39

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.82

-0.53

Просадки

Сравнение просадок FCTE и SUPP

Максимальная просадка FCTE за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки SUPP в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTE и SUPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTESUPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-25.03%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-13.59%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-3.99%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-4.40%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.30%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTE и SUPP

Текущая волатильность для SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) составляет 3.77%, в то время как у TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что FCTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTESUPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

7.84%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

16.95%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

19.77%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

19.55%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

19.55%

-0.87%

Сравнение комиссий FCTE и SUPP

FCTE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SUPP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTE и SUPP

Дивидендная доходность FCTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SUPP в 0.30%

ПозицияTTM202520242023
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		0.08%0.18%0.18%0.00%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.30%0.35%0.49%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FCTE and SUPP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (7.84%) compared to FCTE (3.77%). In terms of maximum drawdown, FCTE dropped -19.68% vs SUPP's -25.03%.

On 1-year performance, SUPP leads with 27.28% vs 2.91% for FCTE. On fees, SUPP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FCTE has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SUPP has performed better with a 27.28% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FCTE.

SUPP has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.08% for FCTE.

They also come from different issuers: SMI 3Fourteen and TCW. Their fees differ too: 0.85% for FCTE and 0.75% for SUPP.

SUPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTE и SUPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор