PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCT с DFLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCT с DFLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX).

FCT управляется First Trust. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. DFLYX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 26 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FCT и DFLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCT и DFLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		-1.77%9.24%14.91%18.06%-14.54%13.72%2.73%20.13%-8.07%-1.07%
DFLYX
BNY Mellon Floating Rate Income Fund		-0.42%4.84%9.77%13.29%-1.15%4.84%2.66%7.15%-0.58%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, FCT показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у DFLYX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции FCT превзошли акции DFLYX по среднегодовой доходности: 6.02% против 4.95% соответственно.

FCT

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
2.15%
1 год
6.21%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.33%
10 лет*
6.02%

DFLYX

1 день
0.09%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.46%
3 года*
8.00%
5 лет*
5.77%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

BNY Mellon Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с FCT:
FCT с GOFFCT с VOOFCT с FPFFCT с FTHYFCT с RDVIFCT с FDHIXFCT с FOVIX
Часто сравнивают с DFLYX:
DFLYX с CFRIXDFLYX с ENIAXDFLYX с JBBBDFLYX с FLRTDFLYX с DQEIXDFLYX с JFIIXDFLYX с LSFYX

Сравнение комиссий FCT и DFLYX

FCT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFLYX в 0.73%.

DFLYX
BNY Mellon Floating Rate Income Fund
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Доходность на риск

FCT vs. DFLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCT
Ранг доходности на риск FCT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DFLYX
Ранг доходности на риск DFLYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCT c DFLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTDFLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.25

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

3.36

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.61

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.41

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

8.31

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCT vs. DFLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCT на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа DFLYX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCT и DFLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTDFLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.25

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

3.03

-2.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.63

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.48

-1.21

Корреляция

Корреляция между FCT и DFLYX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCT и DFLYX

Дивидендная доходность FCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности DFLYX в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		12.24%11.56%11.25%10.62%9.03%9.23%9.88%6.60%6.49%6.16%6.11%7.17%
DFLYX
BNY Mellon Floating Rate Income Fund		7.54%7.50%8.78%8.78%5.49%4.22%4.66%5.54%5.19%3.77%4.14%4.65%

Просадки

Сравнение просадок FCT и DFLYX

Максимальная просадка FCT за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки DFLYX в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCT и DFLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTDFLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-18.83%

-48.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-1.71%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-6.28%

-17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-18.83%

-21.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.97%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-0.80%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.51%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FCT и DFLYX

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTDFLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

0.59%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

1.06%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

1.99%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

1.91%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

3.05%

+10.30%