Сравнение FCSRX с FMUAX
FCSRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C) and FMUAX (Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FCSRX returned 4.30%/yr vs 6.06%/yr for FMUAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCSRX charges 1.70%/yr vs 1.00%/yr for FMUAX.
Доходность
Сравнение доходности FCSRX и FMUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSRX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у FMUAX с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции FCSRX уступали акциям FMUAX по среднегодовой доходности: 4.30% против 6.06% соответственно.
FCSRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 4.30%
FMUAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение доходности по годам FCSRX и FMUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSRX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C | 5.97% | 9.27% | 4.75% | 3.60% | -4.26% | 14.68% | 2.60% | 9.54% | -5.03% | 3.02% |
FMUAX Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund | 6.76% | 9.00% | 8.70% | 9.81% | -10.68% | 10.32% | 8.48% | 15.16% | -5.24% | 11.09% |
Correlation
The correlation between FCSRX and FMUAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2005 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between FCSRX and FMUAX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSRX vs. FMUAX — Ранг доходности на риск
FCSRX
FMUAX
Сравнение FCSRX c FMUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) и Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSRX | FMUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.58 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.77 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 18.23 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCSRX и FMUAX
Максимальная просадка FCSRX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки FMUAX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSRX и FMUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSRX | FMUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -22.43% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -4.94% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | -10.18% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.22% | -15.93% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.02% | -21.46% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -0.06% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -2.74% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.95% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSRX и FMUAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FCSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSRX | FMUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.57% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.86% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 6.23% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 7.21% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.71% | 8.13% | -1.42% |
Сравнение комиссий FCSRX и FMUAX
FCSRX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии FMUAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSRX и FMUAX
Дивидендная доходность FCSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности FMUAX в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSRX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C | 2.55% | 3.74% | 3.86% | 4.35% | 6.51% | 4.53% | 1.32% | 2.20% | 8.51% | 1.58% | 1.34% | 0.66% |
FMUAX Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund | 1.42% | 1.23% | 2.01% | 2.53% | 2.25% | 4.56% | 2.12% | 4.00% | 7.98% | 2.17% | 2.36% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
FCSRX and FMUAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCSRX has higher volatility (1.66%) compared to FMUAX (1.57%). In terms of maximum drawdown, FCSRX dropped -33.91% vs FMUAX's -22.43%.
FMUAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCSRX и FMUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор