PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSPX с FIIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSPX с FIIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCSPX (Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port) and FIIFX (Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds from Federated. Over the past 10 years, FCSPX returned 3.39%/yr vs 2.46%/yr for FIIFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FCSPX charges 0.00%/yr vs 0.58%/yr for FIIFX.

Доходность

Сравнение доходности FCSPX и FIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSPX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FIIFX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FCSPX превзошли акции FIIFX по среднегодовой доходности: 3.39% против 2.46% соответственно.

FCSPX

1 день
0.10%
1 месяц
1.11%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.23%
1 год
6.91%
3 года*
5.83%
5 лет*
0.81%
10 лет*
3.39%

FIIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.93%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSPX и FIIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		0.87%8.13%2.78%8.48%-16.25%-0.95%11.90%16.59%-3.05%8.03%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		0.18%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%

Correlation

The correlation between FCSPX and FIIFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.89

The correlation between FCSPX and FIIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FCSPX:
FCSPX с FNILXFCSPX с SMARXFCSPX с PRPIXFCSPX с IDMIXFCSPX с FGSAXFCSPX с ISCAXFCSPX с BEARX
Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с BEARXFIIFX с MIFIXFIIFX с VICBXFIIFX с SMARXFIIFX с ISHIXFIIFX с IDMIXFIIFX с GSGDX

Доходность на риск

FCSPX vs. FIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSPX
Ранг доходности на риск FCSPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSPX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSPX c FIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSPXFIIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.59

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.49

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.16

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

7.55

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSPX vs. FIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSPX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIIFX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSPX и FIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSPXFIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.25

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.07

-0.49

Просадки

Сравнение просадок FCSPX и FIIFX

Максимальная просадка FCSPX за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSPX и FIIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSPXFIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-14.85%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.28%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-3.67%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-14.85%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.68%

-14.85%

-7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.75%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.92%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.65%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSPX и FIIFX

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что FCSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSPXFIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.07%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

2.18%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

3.10%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

4.29%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

3.81%

+2.42%

Сравнение комиссий FCSPX и FIIFX

FCSPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIIFX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSPX и FIIFX

Дивидендная доходность FCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FIIFX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		4.81%4.59%3.95%3.35%3.28%3.36%3.51%3.95%4.88%4.09%4.30%4.59%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		4.26%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FCSPX and FIIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCSPX has higher volatility (1.51%) compared to FIIFX (1.07%). In terms of maximum drawdown, FCSPX dropped -22.68% vs FIIFX's -14.85%.

FIIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSPX и FIIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор