Сравнение FCSH с NBSD
FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) and NBSD (Neuberger Berman Short Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, FCSH returned 4.30% vs 4.72% for NBSD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCSH charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for NBSD.
Доходность
Сравнение доходности FCSH и NBSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSH показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у NBSD с доходностью 0.83%.
FCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBSD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCSH и NBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.67% | 6.42% | 2.97% |
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 0.83% | 6.18% | 3.97% |
Correlation
The correlation between FCSH and NBSD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between FCSH and NBSD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSH vs. NBSD — Ранг доходности на риск
FCSH
NBSD
Сравнение FCSH c NBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSH | NBSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.71 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 4.00 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 20.74 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSH | NBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 3.24 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.05 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок FCSH и NBSD
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки NBSD в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и NBSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSH | NBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -2.63% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -1.19% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.14% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.23% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.23% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и NBSD
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSH | NBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.35% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.01% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.47% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 2.78% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.89% | 2.78% | +0.11% |
Сравнение комиссий FCSH и NBSD
FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NBSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и NBSD
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности NBSD в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.08% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 4.81% | 5.06% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCSH and NBSD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCSH has higher volatility (0.60%) compared to NBSD (0.35%). In terms of maximum drawdown, FCSH dropped -8.47% vs NBSD's -2.63%.
On 1-year performance, NBSD leads with 4.72% vs 4.30% for FCSH. On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NBSD has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBSD has performed better with a 4.72% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for NBSD.
NBSD has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.08% for FCSH.
They also come from different issuers: Federated and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.35% for NBSD.
NBSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCSH и NBSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор