PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCSG.L с SWLD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCSG.L и SWLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSG.L и SWLD.L


2026 (YTD)20252024202320222021
FCSG.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation
-3.29%3.93%11.42%6.17%-3.68%23.55%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
-1.31%12.85%21.19%17.70%-8.06%20.93%
Разные валюты инструментов

FCSG.L торгуется в GBp, в то время как SWLD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCSG.L показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у SWLD.L с доходностью -1.31%.


FCSG.L

1 день
0.56%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-1.50%
3 года*
6.47%
5 лет*
6.52%
10 лет*

SWLD.L

1 день
1.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
2.39%
1 год
16.98%
3 года*
14.91%
5 лет*
11.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation

SPDR MSCI World UCITS ETF

Сравнение комиссий FCSG.L и SWLD.L

FCSG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%.


Доходность на риск

FCSG.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCSG.L
Ранг доходности на риск FCSG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSG.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCSG.LSWLD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.18

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.66

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.25

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.57

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

9.47

-10.00

FCSG.L vs. SWLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSG.L на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SWLD.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSG.L и SWLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCSG.LSWLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.18

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.82

-0.16

Корреляция

Корреляция между FCSG.L и SWLD.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSG.L и SWLD.L

Ни FCSG.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FCSG.L и SWLD.L

Максимальная просадка FCSG.L за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSG.L и SWLD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FCSG.LSWLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.39%

-25.85%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-10.45%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-18.65%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-3.59%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-3.23%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.78%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSG.L и SWLD.L

Текущая волатильность для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) составляет 3.47%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что FCSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCSG.LSWLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.34%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

8.14%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

14.33%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

13.28%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.73%

15.37%

-4.64%