Сравнение FCSB.NEO с ESGB.TO
FCSB.NEO (Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF) and ESGB.TO (BMO ESG Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, FCSB.NEO returned 2.93%/yr vs 1.88%/yr for ESGB.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCSB.NEO и ESGB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSB.NEO показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у ESGB.TO с доходностью 1.09%.
FCSB.NEO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
ESGB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCSB.NEO и ESGB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSB.NEO Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF | 1.53% | 4.15% | 7.55% | 6.81% | -4.22% | -0.81% | 6.05% |
ESGB.TO BMO ESG Corporate Bond Index ETF | 1.09% | 4.18% | 6.92% | 7.89% | -9.31% | -2.24% | 6.85% |
Correlation
The correlation between FCSB.NEO and ESGB.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2020 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSB.NEO vs. ESGB.TO — Ранг доходности на риск
FCSB.NEO
ESGB.TO
Сравнение FCSB.NEO c ESGB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) и BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSB.NEO | ESGB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.71 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 4.89 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCSB.NEO и ESGB.TO
Максимальная просадка FCSB.NEO за все время составила -12.48%, что меньше максимальной просадки ESGB.TO в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSB.NEO и ESGB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSB.NEO | ESGB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.48% | -15.18% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -2.47% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.58% | -2.54% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.44% | -13.96% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.53% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -4.24% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.86% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSB.NEO и ESGB.TO
Текущая волатильность для Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) составляет 0.95%, в то время как у BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что FCSB.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSB.NEO | ESGB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.73% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 3.13% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 4.05% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 5.40% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.98% | -1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSB.NEO и ESGB.TO
Дивидендная доходность FCSB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности ESGB.TO в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB.TO BMO ESG Corporate Bond Index ETF | 4.03% | 3.82% | 3.52% | 3.56% | 3.39% | 2.98% | 2.83% | 0.00% |
FCSB.NEO Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF | 3.81% | 3.73% | 3.59% | 3.06% | 2.09% | 1.58% | 2.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
FCSB.NEO and ESGB.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Fidelity and BMO.
Подберите оптимальное распределение для FCSB.NEO и ESGB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор