Сравнение ESGB.TO с ZBBB.TO
ESGB.TO (BMO ESG Corporate Bond Index ETF) and ZBBB.TO (BMO BBB Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds from BMO. Over the past 5 years, ESGB.TO returned 1.86%/yr vs 3.08%/yr for ZBBB.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESGB.TO и ZBBB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGB.TO показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у ZBBB.TO с доходностью 1.74%.
ESGB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
ZBBB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB.TO и ZBBB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB.TO BMO ESG Corporate Bond Index ETF | 0.98% | 4.18% | 6.92% | 7.89% | -9.31% | -2.24% | 5.47% |
ZBBB.TO BMO BBB Corporate Bond Index ETF | 1.74% | 4.83% | 8.00% | 5.61% | -4.43% | -1.12% | 6.72% |
Correlation
The correlation between ESGB.TO and ZBBB.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB.TO vs. ZBBB.TO — Ранг доходности на риск
ESGB.TO
ZBBB.TO
Сравнение ESGB.TO c ZBBB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO) и BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB.TO | ZBBB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.40 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 6.77 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB.TO и ZBBB.TO
Максимальная просадка ESGB.TO за все время составила -15.18%, что больше максимальной просадки ZBBB.TO в -11.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB.TO и ZBBB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB.TO | ZBBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -11.55% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -1.97% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.54% | -1.97% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.96% | -11.23% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | 0.00% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.65% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.70% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB.TO и ZBBB.TO
BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что ESGB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB.TO | ZBBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.66% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 1.98% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.13% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 4.51% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 5.84% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB.TO и ZBBB.TO
Дивидендная доходность ESGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности ZBBB.TO в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB.TO BMO ESG Corporate Bond Index ETF | 4.03% | 3.82% | 3.52% | 3.56% | 3.39% | 2.98% | 2.83% |
ZBBB.TO BMO BBB Corporate Bond Index ETF | 3.18% | 4.11% | 3.72% | 3.47% | 4.42% | 3.23% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB.TO and ZBBB.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESGB.TO и ZBBB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор