Сравнение FCRR.TO с XDU.TO
FCRR.TO (Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF) and XDU.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FCRR.TO is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while XDU.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. FCRR.TO is actively managed, while XDU.TO is passively managed. Over the past 5 years, FCRR.TO returned 12.51%/yr vs 7.97%/yr for XDU.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FCRR.TO charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for XDU.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCRR.TO и XDU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCRR.TO показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у XDU.TO с доходностью 16.08%.
FCRR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
XDU.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 16.08%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCRR.TO и XDU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 14.82% | 3.53% | 29.84% | 12.53% | -6.47% | 29.36% | 2.65% | 24.40% | -10.27% |
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 16.08% | 2.51% | 14.32% | 3.75% | -3.70% | 28.08% | -0.76% | 15.98% | -4.31% |
Correlation
The correlation between FCRR.TO and XDU.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between FCRR.TO and XDU.TO has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCRR.TO vs. XDU.TO — Ранг доходности на риск
FCRR.TO
XDU.TO
Сравнение FCRR.TO c XDU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCRR.TO | XDU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.12 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 9.22 | -7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCRR.TO и XDU.TO
Максимальная просадка FCRR.TO за все время составила -31.45%, что больше максимальной просадки XDU.TO в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRR.TO и XDU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCRR.TO | XDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -28.56% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | -6.13% | -12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -16.67% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -16.67% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -1.42% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -5.95% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 2.07% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRR.TO и XDU.TO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) составляет 2.41%, в то время как у iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FCRR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCRR.TO | XDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 3.84% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.83% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 11.12% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 18.72% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 28.94% | -12.13% |
Сравнение комиссий FCRR.TO и XDU.TO
FCRR.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDU.TO в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRR.TO и XDU.TO
Дивидендная доходность FCRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности XDU.TO в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 1.55% | 1.86% | 1.65% | 2.01% | 2.08% | 1.59% | 2.53% | 2.27% | 0.61% | 0.00% |
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 2.21% | 2.54% | 2.31% | 2.53% | 2.25% | 2.13% | 2.99% | 2.54% | 2.49% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
FCRR.TO and XDU.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDU.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDU.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for FCRR.TO.
FCRR.TO is categorized as Dividend, while XDU.TO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FCRR.TO and 0.16% for XDU.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCRR.TO и XDU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор