Сравнение FCQTX с FHAUX
FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) and FHAUX (Fidelity Freedom Blend 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FCQTX returned 10.23%/yr vs 5.66%/yr for FHAUX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FCQTX charges 0.01%/yr vs 0.45%/yr for FHAUX.
Доходность
Сравнение доходности FCQTX и FHAUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCQTX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у FHAUX с доходностью 8.18%.
FCQTX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
FHAUX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCQTX и FHAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 11.15% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
FHAUX Fidelity Freedom Blend 2025 Fund | 8.18% | 15.91% | 7.88% | 14.03% | -17.27% | 9.71% | 32.48% |
Correlation
The correlation between FCQTX and FHAUX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between FCQTX and FHAUX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCQTX vs. FHAUX — Ранг доходности на риск
FCQTX
FHAUX
Сравнение FCQTX c FHAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCQTX | FHAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.12 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 13.52 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCQTX | FHAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.68 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок FCQTX и FHAUX
Максимальная просадка FCQTX за все время составила -27.34%, что больше максимальной просадки FHAUX в -23.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQTX и FHAUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCQTX | FHAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -23.99% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -6.30% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -8.94% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -23.99% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -5.20% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.45% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCQTX и FHAUX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FCQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCQTX | FHAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 2.92% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 6.64% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 7.99% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 10.01% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 10.93% | +4.12% |
Сравнение комиссий FCQTX и FHAUX
FCQTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FHAUX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCQTX и FHAUX
Дивидендная доходность FCQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FHAUX в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.20% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% |
FHAUX Fidelity Freedom Blend 2025 Fund | 3.24% | 2.50% | 2.23% | 2.30% | 5.51% | 6.83% | 4.21% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FCQTX and FHAUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCQTX has higher volatility (3.53%) compared to FHAUX (2.92%). In terms of maximum drawdown, FCQTX dropped -27.34% vs FHAUX's -23.99%.
FHAUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCQTX и FHAUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор