Сравнение FCQH.TO с FGRO.NEO
FCQH.TO (Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF) and FGRO.NEO (Fidelity All-in-One Growth ETF) are both exchange-traded funds - FCQH.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FGRO.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FCQH.TO returned 9.65%/yr vs 13.42%/yr for FGRO.NEO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCQH.TO charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for FGRO.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FCQH.TO и FGRO.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCQH.TO показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у FGRO.NEO с доходностью 10.50%.
FCQH.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
FGRO.NEO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 10.50%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCQH.TO и FGRO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCQH.TO Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF | 5.09% | 9.95% | 22.06% | 21.43% | -17.97% | 30.83% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 10.50% | 17.00% | 25.97% | 16.92% | -8.80% | 16.52% |
Correlation
The correlation between FCQH.TO and FGRO.NEO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between FCQH.TO and FGRO.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCQH.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск
FCQH.TO
FGRO.NEO
Сравнение FCQH.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF (FCQH.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCQH.TO | FGRO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.81 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 11.69 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCQH.TO и FGRO.NEO
Максимальная просадка FCQH.TO за все время составила -30.90%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQH.TO и FGRO.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCQH.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.90% | -17.50% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -7.54% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.32% | -11.45% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -17.50% | -9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.87% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.11% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.81% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCQH.TO и FGRO.NEO
Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF (FCQH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что FCQH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCQH.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 2.52% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 8.73% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 10.48% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 10.64% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 10.43% | +25.41% |
Сравнение комиссий FCQH.TO и FGRO.NEO
FCQH.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCQH.TO и FGRO.NEO
Дивидендная доходность FCQH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FGRO.NEO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQH.TO Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF | 0.69% | 0.58% | 0.80% | 0.87% | 1.13% | 0.80% | 1.18% | 0.88% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.12% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 1.82% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCQH.TO and FGRO.NEO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCQH.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCQH.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for FGRO.NEO.
FCQH.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while FGRO.NEO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.38% for FCQH.TO and 0.42% for FGRO.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FCQH.TO и FGRO.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор