Сравнение FCPI с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
FCPI и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCPI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCPI и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPI и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | -0.24% | 16.24% | 25.54% | 15.40% | -7.11% | 34.19% | 2.19% | 4.43% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -4.61% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPI показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -4.61%.
FCPI
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPI и USPX
FCPI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCPI vs. USPX — Ранг доходности на риск
FCPI
USPX
Сравнение FCPI c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPI | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.46 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 7.02 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPI | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.64 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.71 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FCPI и USPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPI и USPX
Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности USPX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 1.80% | 1.74% | 1.29% | 1.88% | 1.77% | 1.19% | 3.53% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.20% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок FCPI и USPX
Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPI | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -31.21% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.48% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -24.60% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -6.45% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -4.51% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.60% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPI и USPX
Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.30% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPI | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.35% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.71% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 18.75% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.15% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 15.98% | +4.32% |