PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с HASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPGX с HASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и HASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPGX и HASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		-0.83%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у HASGX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции HASGX по среднегодовой доходности: 13.40% против 11.71% соответственно.

FCPGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.23%
1 год
24.11%
3 года*
13.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
13.40%

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Harbor Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX
Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с AMDVXHASGX с USNQXHASGX с AVDVHASGX с SPY

Сравнение комиссий FCPGX и HASGX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HASGX в 0.87%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FCPGX vs. HASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c HASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPGXHASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.03

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.62

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

6.44

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. HASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASGX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и HASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPGXHASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между FCPGX и HASGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и HASGX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности HASGX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.44%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и HASGX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки HASGX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и HASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPGXHASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-54.33%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-14.11%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-34.17%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-38.53%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-8.94%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-10.23%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.56%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и HASGX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPGXHASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

9.36%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

15.54%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

24.72%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

23.22%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

23.06%

-0.32%