PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPCX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPCX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

FCPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPCX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPCX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPCX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C		-8.38%17.45%6.97%26.32%-27.27%11.10%20.98%31.41%-13.67%34.46%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, FCPCX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции FCPCX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 7.63% против 6.05% соответственно.

FCPCX

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.07%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-8.95%
1 год
5.43%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.36%
10 лет*
7.63%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FCPCX:
FCPCX с FXAIXFCPCX с FCPAXFCPCX с FSELXFCPCX с FSPSXFCPCX с FSGEXFCPCX с FSKAXFCPCX с FSOSX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий FCPCX и FSKLX

FCPCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

FCPCX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FCPCX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPCX
Ранг доходности на риск FCPCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPCX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPCX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPCXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.33

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.83

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.99

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

7.06

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPCX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPCX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPCX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPCXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.33

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между FCPCX и FSKLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPCX и FSKLX

Дивидендная доходность FCPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPCX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C		6.86%6.28%0.00%0.00%0.00%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FCPCX и FSKLX

Максимальная просадка FCPCX за все время составила -68.27%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPCX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPCXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.27%

-27.26%

-41.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-8.64%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.83%

-24.99%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-27.26%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-7.31%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-5.14%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.43%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPCX и FSKLX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FCPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPCXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

4.41%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

7.41%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

12.28%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

11.44%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

11.89%

+5.91%