PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с GXLC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCOM с GXLC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L).

FCOM и GXLC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. GXLC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и GXLC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOM и GXLC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-6.08%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-8.17%
GXLC.L
SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF		-3.25%27.99%31.37%52.71%-37.29%17.82%26.59%30.42%-13.76%
Разные валюты инструментов

FCOM торгуется в USD, в то время как GXLC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у GXLC.L с доходностью -3.25%.

FCOM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.89%
1 год
22.46%
3 года*
24.49%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.09%

GXLC.L

1 день
2.39%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.54%
1 год
25.87%
3 года*
26.96%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с GXLC.L:
GXLC.L с XLCGXLC.L с VOOGXLC.L с GLDMGXLC.L с NLRGXLC.L с SPMOGXLC.L с TELE.LGXLC.L с XLCP.L

Сравнение комиссий FCOM и GXLC.L

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GXLC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GXLC.L
SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Доходность на риск

FCOM vs. GXLC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GXLC.L
Ранг доходности на риск GXLC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLC.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLC.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLC.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c GXLC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMGXLC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.50

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.25

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.47

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

9.47

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. GXLC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLC.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и GXLC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMGXLC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.50

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.68

-0.12

Корреляция

Корреляция между FCOM и GXLC.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и GXLC.L

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как GXLC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.99%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
GXLC.L
SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCOM и GXLC.L

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, примерно равная максимальной просадке GXLC.L в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и GXLC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOMGXLC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-35.84%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.66%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-35.84%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-5.05%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-7.85%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.33%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и GXLC.L

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что FCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOMGXLC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.18%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.90%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

17.22%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

19.16%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

19.90%

+1.04%