Сравнение FCO2.DE с WTIC.DE
FCO2.DE (HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC) and WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - FCO2.DE tracks the EU Carbon Emission Allowances (EUA) while WTIC.DE tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCO2.DE returned -3.01%/yr vs 13.11%/yr for WTIC.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FCO2.DE charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for WTIC.DE.
Доходность
Сравнение доходности FCO2.DE и WTIC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCO2.DE показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у WTIC.DE с доходностью 30.86%.
FCO2.DE
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIC.DE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 30.86%
- 6 месяцев
- 31.83%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCO2.DE и WTIC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCO2.DE HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC | -10.46% | 20.70% | -11.00% | -5.14% | -0.32% |
WTIC.DE WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 30.86% | 3.73% | 9.08% | -9.89% | -14.82% |
Correlation
The correlation between FCO2.DE and WTIC.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between FCO2.DE and WTIC.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCO2.DE vs. WTIC.DE — Ранг доходности на риск
FCO2.DE
WTIC.DE
Сравнение FCO2.DE c WTIC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCO2.DE | WTIC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 5.55 | -5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 12.79 | -12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCO2.DE | WTIC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.30 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.54 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок FCO2.DE и WTIC.DE
Максимальная просадка FCO2.DE за все время составила -48.49%, что больше максимальной просадки WTIC.DE в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO2.DE и WTIC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCO2.DE | WTIC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.49% | -25.90% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -7.43% | -24.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.60% | -13.51% | -32.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.40% | -3.46% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -12.05% | -11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 3.23% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCO2.DE и WTIC.DE
HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) имеют волатильность 5.99% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCO2.DE | WTIC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.73% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 15.76% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 17.94% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.04% | 16.14% | +17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.04% | 14.10% | +19.94% |
Сравнение комиссий FCO2.DE и WTIC.DE
FCO2.DE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WTIC.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCO2.DE и WTIC.DE
Ни FCO2.DE, ни WTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FCO2.DE and WTIC.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for FCO2.DE.
FCO2.DE tracks EU Carbon Emission Allowances (EUA), while WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: HANetf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.89% for FCO2.DE and 0.35% for WTIC.DE.
Подберите оптимальное распределение для FCO2.DE и WTIC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор