PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с FAPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с FAPGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCNTX (Fidelity Contrafund) and FAPGX (Fidelity Sustainable Low Duration Bond) are both mutual funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FAPGX is a Ultrashort Bond fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FCNTX returned 26.52%/yr vs 4.87%/yr for FAPGX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FAPGX.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и FAPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у FAPGX с доходностью 1.39%.

FCNTX

1 день
-2.12%
1 месяц
1.97%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.74%
1 год
22.83%
3 года*
26.52%
5 лет*
14.58%
10 лет*
18.01%

FAPGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.01%
3 года*
4.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и FAPGX

2026 (YTD)2025202420232022
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.62%21.76%36.00%38.67%-17.13%
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		1.39%4.57%5.32%5.28%0.57%

Correlation

The correlation between FCNTX and FAPGX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

Fidelity Sustainable Low Duration Bond

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с VPMAXFCNTX с SCHD
Часто сравнивают с FAPGX:
FAPGX с FMUNFAPGX с FSHBXFAPGX с FDLOFAPGX с FHIFXFAPGX с FXNAXFAPGX с FCNVXFAPGX с TFLO

Доходность на риск

FCNTX vs. FAPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FAPGX
Ранг доходности на риск FAPGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c FAPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNTXFAPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
3.58

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
9.22

-7.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

3.07

-1.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

13.70

-11.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

62.07

-53.10

FCNTX vs. FAPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа FAPGX равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и FAPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и FAPGX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки FAPGX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и FAPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXFAPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-0.49%

-48.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-0.29%

-11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-0.39%

-19.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-0.10%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-0.06%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.06%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и FAPGX

Fidelity Contrafund (FCNTX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXFAPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

0.29%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

0.83%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

1.13%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

1.07%

+18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

1.07%

+18.69%

Сравнение комиссий FCNTX и FAPGX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FAPGX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и FAPGX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности FAPGX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		4.63%4.40%4.81%3.44%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.30%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Часто задаваемые вопросы

FCNTX and FAPGX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (6.33%) compared to FAPGX (0.29%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs FAPGX's -0.49%.

FAPGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и FAPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор