PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNKX с FSNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNKX с FSNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCNKX (Fidelity Contrafund) and FSNVX (Fidelity Freedom 2040 Fund Class K) are both mutual funds - FCNKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FSNVX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FCNKX returned 15.51%/yr vs 9.87%/yr for FSNVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FCNKX charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for FSNVX.

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и FSNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNKX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNKX показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у FSNVX с доходностью 11.59%.

FCNKX

1 день
0.80%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.63%
6 месяцев
10.39%
1 год
23.97%
3 года*
27.56%
5 лет*
15.51%
10 лет*
17.98%

FSNVX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.96%
1 год
26.88%
3 года*
20.03%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNKX и FSNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNKX
Fidelity Contrafund		8.63%21.88%36.08%39.50%-27.44%24.66%32.50%30.18%-2.27%8.60%
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K		11.59%22.12%16.08%20.08%-18.17%16.62%18.44%25.49%-8.87%7.42%

Correlation

The correlation between FCNKX and FSNVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.86

The correlation between FCNKX and FSNVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K

Часто сравнивают с FCNKX:
FCNKX с SPYFCNKX с QQQFCNKX с FXAIXFCNKX с FLCNXFCNKX с VOOFCNKX с VFIAXFCNKX с FNILX
Часто сравнивают с FSNVX:
FSNVX с FXAIXFSNVX с FHTKXFSNVX с VOOFSNVX с FFFFXFSNVX с VFORXFSNVX с FSGGXFSNVX с FXNAX

Доходность на риск

FCNKX vs. FSNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNKX
Ранг доходности на риск FCNKX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSNVX
Ранг доходности на риск FSNVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNKX c FSNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNKX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNKXFSNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.43

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.37

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.17

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

13.98

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNKX vs. FSNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSNVX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и FSNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNKXFSNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.43

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.74

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и FSNVX

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки FSNVX в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и FSNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNKXFSNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.44%

-30.96%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.71%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-14.08%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-27.21%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-5.58%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.97%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и FSNVX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund (FCNKX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNKXFSNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.80%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

9.37%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

11.40%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

14.36%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

15.64%

+4.01%

Сравнение комиссий FCNKX и FSNVX

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSNVX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и FSNVX

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности FSNVX в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNKX
Fidelity Contrafund		4.28%5.18%4.28%4.31%13.69%10.77%8.00%4.15%9.14%6.09%3.92%4.47%
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K		6.39%5.08%5.22%1.85%12.39%12.13%5.74%6.76%8.06%3.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCNKX and FSNVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSNVX has higher volatility (3.80%) compared to FCNKX (3.25%). In terms of maximum drawdown, FCNKX dropped -46.44% vs FSNVX's -30.96%.

FSNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNKX и FSNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор