PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с VUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMO.NEO с VUN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO).

FCMO.NEO и VUN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и VUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и VUN.TO

2026 (YTD)20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.94%14.07%26.59%
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF		-2.25%11.43%19.31%

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VUN.TO с доходностью -2.25%.

FCMO.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.31%
1 год
19.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-1.90%
1 год
14.78%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.52%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

Vanguard US Total Market Index ETF

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW
Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY

Сравнение комиссий FCMO.NEO и VUN.TO

FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VUN.TO в 0.17%.

FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMO.NEOVUN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.79

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

4.27

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMO.NEO vs. VUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUN.TO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и VUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMO.NEOVUN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.94

+0.07

Корреляция

Корреляция между FCMO.NEO и VUN.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и VUN.TO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VUN.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF		0.86%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и VUN.TO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и VUN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMO.NEOVUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-28.19%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-12.74%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.53%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-3.84%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.36%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и VUN.TO

Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOVUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

5.22%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

9.67%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

18.73%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

15.43%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

16.71%

+3.97%