Сравнение FCMO.NEO с QQC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).
FCMO.NEO и QQC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCMO.NEO и QQC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и QQC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.94% | 14.07% | 26.59% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | -3.76% | 15.38% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у QQC.TO с доходностью -3.76%.
FCMO.NEO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQC.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCMO.NEO и QQC.TO
FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.
Доходность на риск
FCMO.NEO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск
FCMO.NEO
QQC.TO
Сравнение FCMO.NEO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCMO.NEO | QQC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.59 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 4.77 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCMO.NEO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FCMO.NEO и QQC.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMO.NEO и QQC.TO
Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QQC.TO в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.36% | 0.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.40% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок FCMO.NEO и QQC.TO
Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и QQC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCMO.NEO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -31.81% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -13.02% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -8.49% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -8.30% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.35% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMO.NEO и QQC.TO
Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCMO.NEO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 6.27% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 12.47% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 22.29% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 20.97% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 20.97% | -0.29% |