PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с FCIN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMO.NEO с FCIN.NEO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO).

FCMO.NEO и FCIN.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FCIN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и FCIN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и FCIN.NEO

2026 (YTD)20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		1.46%14.07%26.59%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		7.28%26.32%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FCIN.NEO с доходностью 7.28%.

FCMO.NEO

1 день
0.57%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.15%
1 год
19.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCIN.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.49%
1 год
24.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

Fidelity All-International Equity ETF

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW
Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с CYH.TOFCIN.NEO с FBTC.TO

Сравнение комиссий FCMO.NEO и FCIN.NEO

FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. FCIN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c FCIN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMO.NEOFCIN.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.57

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.19

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.44

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

9.52

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMO.NEO vs. FCIN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FCIN.NEO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и FCIN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMO.NEOFCIN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.57

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.47

-0.45

Корреляция

Корреляция между FCMO.NEO и FCIN.NEO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и FCIN.NEO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как FCIN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и FCIN.NEO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки FCIN.NEO в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и FCIN.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMO.NEOFCIN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-12.34%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-9.56%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-4.49%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.55%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.51%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и FCIN.NEO

Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCIN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOFCIN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

6.66%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

10.35%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

15.58%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

13.87%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

13.87%

+6.79%