Сравнение FCLS.NEO с FBTC.TO
FCLS.NEO (Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF) and FBTC.TO (Fidelity Advantage Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FCLS.NEO is a Long-Short fund actively managed by Fidelity, while FBTC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FCLS.NEO returned 19.84% vs -43.25% for FBTC.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FCLS.NEO charges 1.27%/yr vs 0.40%/yr for FBTC.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCLS.NEO и FBTC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCLS.NEO показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у FBTC.TO с доходностью -30.05%.
FCLS.NEO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC.TO
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -19.71%
- С начала года
- -30.05%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- -43.25%
- 3 года*
- 27.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLS.NEO и FBTC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCLS.NEO Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF | 5.95% | 18.33% | 17.30% |
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF | -30.05% | -10.85% | 133.54% |
Correlation
The correlation between FCLS.NEO and FBTC.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLS.NEO vs. FBTC.TO — Ранг доходности на риск
FCLS.NEO
FBTC.TO
Сравнение FCLS.NEO c FBTC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLS.NEO | FBTC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.83 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | -1.36 | +8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLS.NEO и FBTC.TO
Максимальная просадка FCLS.NEO за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки FBTC.TO в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLS.NEO и FBTC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLS.NEO | FBTC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -70.77% | +56.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -52.26% | +39.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -52.24% | +48.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -31.17% | +29.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 31.75% | -28.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLS.NEO и FBTC.TO
Текущая волатильность для Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) составляет 6.76%, в то время как у Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что FCLS.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLS.NEO | FBTC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 13.31% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 33.64% | -19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 43.50% | -27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 52.27% | -38.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 52.27% | -38.23% |
Сравнение комиссий FCLS.NEO и FBTC.TO
FCLS.NEO берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FBTC.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLS.NEO и FBTC.TO
Дивидендная доходность FCLS.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как FBTC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
FCLS.NEO Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF | 0.62% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
FCLS.NEO and FBTC.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBTC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBTC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.27% for FCLS.NEO.
FCLS.NEO is categorized as Long-Short, while FBTC.TO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.27% for FCLS.NEO and 0.40% for FBTC.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCLS.NEO и FBTC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор