PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLIX с FCYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLIX с FCYIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Industrials Fund I Class (FCLIX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX).

FCLIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLIX и FCYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund I Class (FCLIX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLIX и FCYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLIX
Fidelity Advisor Industrials Fund I Class		0.83%24.80%28.57%22.99%-10.41%16.61%11.48%28.14%-15.58%19.30%
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%20.95%23.32%23.21%-10.47%16.94%11.91%28.02%-15.34%19.87%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FCLIX превзошли акции FCYIX по среднегодовой доходности: 12.77% против 12.00% соответственно.

FCLIX

1 день
-1.93%
1 месяц
-12.55%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.73%
1 год
29.54%
3 года*
24.74%
5 лет*
14.75%
10 лет*
12.77%

FCYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.59%
1 год
24.52%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.99%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Industrials Fund I Class

Fidelity Select Industrials Portfolio

Часто сравнивают с FCLIX:
FCLIX с LCSIXFCLIX с FIKEXFCLIX с FCLAXFCLIX с FCLCXFCLIX с FCLTXFCLIX с FIDRXFCLIX с IDE
Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с FXAIXFCYIX с FSPGXFCYIX с FCNTXFCYIX с NOIEXFCYIX с FMDGXFCYIX с SPYFCYIX с FZROX

Сравнение комиссий FCLIX и FCYIX

FCLIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCYIX в 0.69%.

FCLIX
Fidelity Advisor Industrials Fund I Class
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio

Доходность на риск

FCLIX vs. FCYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLIX
Ранг доходности на риск FCLIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FCYIX
Ранг доходности на риск FCYIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCYIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCYIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCYIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCYIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCYIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLIX c FCYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund I Class (FCLIX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLIXFCYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.10

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.98

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

4.47

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLIX vs. FCYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCYIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLIX и FCYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLIXFCYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Корреляция

Корреляция между FCLIX и FCYIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLIX и FCYIX

Дивидендная доходность FCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FCYIX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLIX
Fidelity Advisor Industrials Fund I Class		1.56%1.58%8.07%8.08%3.30%20.72%0.55%7.31%11.97%2.66%5.69%9.05%
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		2.26%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%

Просадки

Сравнение просадок FCLIX и FCYIX

Максимальная просадка FCLIX за все время составила -60.76%, примерно равная максимальной просадке FCYIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLIX и FCYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLIXFCYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.76%

-60.67%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-13.36%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-26.27%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.69%

-42.58%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-2.60%

-10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-8.13%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.39%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLIX и FCYIX

Fidelity Advisor Industrials Fund I Class (FCLIX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLIXFCYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

0.00%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

6.10%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

19.67%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

19.65%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

20.86%

+0.46%