PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLAX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLAX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FCLAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCLAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLAX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A		4.39%24.48%28.24%22.64%-10.64%16.27%11.17%27.81%-16.51%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FCLAX показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FCLAX

1 день
3.59%
1 месяц
-9.99%
С начала года
4.39%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.46%
3 года*
25.89%
5 лет*
15.06%
10 лет*
12.89%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FCLAX:
FCLAX с SNXFXFCLAX с SPYFCLAX с FCLCXFCLAX с FCLIXFCLAX с FIKEXFCLAX с FCLTXFCLAX с FSDAX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FCLAX и FZROX

FCLAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCLAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLAX
Ранг доходности на риск FCLAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLAXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.98

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.50

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.51

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

7.28

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLAX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLAXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.98

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.09

Корреляция

Корреляция между FCLAX и FZROX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLAX и FZROX

Дивидендная доходность FCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A		1.66%1.73%8.10%8.69%3.46%21.93%0.59%7.50%12.29%2.79%5.69%9.17%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCLAX и FZROX

Максимальная просадка FCLAX за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLAX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLAXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.95%

-34.96%

-25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.44%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-25.12%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-6.16%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-5.61%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.58%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLAX и FZROX

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLAXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

5.52%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

9.81%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

18.68%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

17.45%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

20.28%

+1.08%