PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLAX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLAX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FCLAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLAX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLAX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A		4.39%24.48%28.24%22.64%-10.64%16.27%11.17%27.81%-15.83%19.28%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FCLAX показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FCLAX

1 день
3.59%
1 месяц
-9.99%
С начала года
4.39%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.46%
3 года*
25.89%
5 лет*
15.06%
10 лет*
12.89%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FCLAX:
FCLAX с SNXFXFCLAX с SPYFCLAX с FCLCXFCLAX с FCLIXFCLAX с FCLTXFCLAX с FIKEXFCLAX с FSDAX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FCLAX и FTIHX

FCLAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FCLAX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLAX
Ранг доходности на риск FCLAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLAX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLAXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.74

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.32

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.38

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

9.30

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLAX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLAX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLAX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLAXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.48

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между FCLAX и FTIHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLAX и FTIHX

Дивидендная доходность FCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A		1.66%1.73%8.10%8.69%3.46%21.93%0.59%7.50%12.29%2.79%5.69%9.17%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCLAX и FTIHX

Максимальная просадка FCLAX за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLAX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLAXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.95%

-35.75%

-25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.25%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-29.99%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-8.61%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-7.31%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.88%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLAX и FTIHX

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеют волатильность 7.79% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLAXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

7.78%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

11.04%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

16.05%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

15.09%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

16.02%

+5.34%