PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIV.TO с TILV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIV.TO с TILV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO).

FCIV.TO и TILV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Value Index. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г.. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIV.TO и TILV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIV.TO и TILV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		10.05%33.59%6.89%22.74%-0.22%14.15%5.34%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.13%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%3.29%

Доходность по периодам

С начала года, FCIV.TO показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у TILV.TO с доходностью 9.13%.

FCIV.TO

1 день
2.69%
1 месяц
-2.93%
С начала года
10.05%
6 месяцев
13.24%
1 год
30.28%
3 года*
21.15%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—

TILV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-2.20%
С начала года
9.13%
6 месяцев
11.75%
1 год
18.26%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value ETF

TD Q International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с VI.TOFCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TO

Сравнение комиссий FCIV.TO и TILV.TO

FCIV.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TILV.TO в 0.40%.

FCIV.TO
Fidelity International Value ETF
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF

Доходность на риск

FCIV.TO vs. TILV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIV.TO c TILV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIV.TOTILV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.59

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.14

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.42

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

9.39

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIV.TO vs. TILV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIV.TO на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILV.TO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIV.TO и TILV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIV.TOTILV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.71

+0.30

Корреляция

Корреляция между FCIV.TO и TILV.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIV.TO и TILV.TO

Дивидендная доходность FCIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности TILV.TO в 2.89%

TTM2025202420232022202120202019
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.89%2.08%2.80%3.63%3.45%2.97%0.90%0.00%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.89%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FCIV.TO и TILV.TO

Максимальная просадка FCIV.TO за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки TILV.TO в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIV.TO и TILV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIV.TOTILV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-26.64%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-7.21%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-16.32%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-2.20%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.31%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.96%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIV.TO и TILV.TO

Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FCIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIV.TOTILV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.49%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

7.79%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

11.51%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

9.90%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

11.57%

+4.02%