PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIV.TO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIV.TO с FBAL.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO).

FCIV.TO и FBAL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Value Index. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г.. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIV.TO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIV.TO и FBAL.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		10.96%33.59%6.89%22.74%-0.22%9.40%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, FCIV.TO показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у FBAL.NEO с доходностью 1.39%.

FCIV.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-0.68%
С начала года
10.96%
6 месяцев
13.21%
1 год
31.67%
3 года*
21.49%
5 лет*
15.24%
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value ETF

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с VI.TOFCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO

Сравнение комиссий FCIV.TO и FBAL.NEO

FCIV.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

FCIV.TO
Fidelity International Value ETF
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF

Доходность на риск

FCIV.TO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIV.TO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIV.TOFBAL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.37

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.85

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.67

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

6.49

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIV.TO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIV.TO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBAL.NEO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIV.TO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIV.TOFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.37

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.17

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.13

-0.12

Корреляция

Корреляция между FCIV.TO и FBAL.NEO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIV.TO и FBAL.NEO

Дивидендная доходность FCIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FBAL.NEO в 1.59%

TTM202520242023202220212020
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.87%2.08%2.80%3.63%3.45%2.97%0.90%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCIV.TO и FBAL.NEO

Максимальная просадка FCIV.TO за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIV.TO и FBAL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIV.TOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-13.83%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-7.39%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-13.83%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.32%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.48%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.90%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIV.TO и FBAL.NEO

Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FCIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIV.TOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.90%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

6.05%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

8.91%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

8.60%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

8.57%

+7.02%