PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIN.NEO с XMW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIN.NEO с XMW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO).

FCIN.NEO и XMW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г.. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIN.NEO и XMW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIN.NEO и XMW.TO

2026 (YTD)20252024
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		7.79%26.32%9.80%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%5.84%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, FCIN.NEO показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у XMW.TO с доходностью 1.55%.

FCIN.NEO

1 день
1.56%
1 месяц
-2.29%
С начала года
7.79%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMW.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.55%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.19%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.62%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-International Equity ETF

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с CYH.TOFCIN.NEO с FBTC.TO
Часто сравнивают с XMW.TO:
XMW.TO с ZLB.TOXMW.TO с ACWVXMW.TO с XMV.TOXMW.TO с XEF.TOXMW.TO с XEQT.TOXMW.TO с XDIV.TOXMW.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий FCIN.NEO и XMW.TO

XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Доходность на риск

FCIN.NEO vs. XMW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XMW.TO
Ранг доходности на риск XMW.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIN.NEO c XMW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIN.NEOXMW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.12

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.22

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.03

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.06

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

0.20

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIN.NEO vs. XMW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIN.NEO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа XMW.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIN.NEO и XMW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIN.NEOXMW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.12

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.94

+0.55

Корреляция

Корреляция между FCIN.NEO и XMW.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIN.NEO и XMW.TO

FCIN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%1.58%1.81%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FCIN.NEO и XMW.TO

Максимальная просадка FCIN.NEO за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки XMW.TO в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIN.NEO и XMW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIN.NEOXMW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-21.42%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.10%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-2.55%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-2.75%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.49%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIN.NEO и XMW.TO

Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FCIN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIN.NEOXMW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.27%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

5.83%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

10.07%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

8.75%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

11.08%

+2.79%