PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIN.NEO с VVO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIN.NEO с VVO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO).

FCIN.NEO и VVO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г.. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIN.NEO и VVO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIN.NEO и VVO.TO

2026 (YTD)20252024
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		7.79%26.32%9.80%
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.96%9.74%10.47%

Доходность по периодам

С начала года, FCIN.NEO показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у VVO.TO с доходностью 1.96%.

FCIN.NEO

1 день
1.56%
1 месяц
-2.29%
С начала года
7.79%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VVO.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.84%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-International Equity ETF

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с CYH.TOFCIN.NEO с FBTC.TO
Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO

Сравнение комиссий FCIN.NEO и VVO.TO

VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

FCIN.NEO vs. VVO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIN.NEO c VVO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIN.NEOVVO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.65

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.94

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.04

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

4.21

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIN.NEO vs. VVO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIN.NEO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа VVO.TO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIN.NEO и VVO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIN.NEOVVO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.65

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.56

+0.92

Корреляция

Корреляция между FCIN.NEO и VVO.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIN.NEO и VVO.TO

FCIN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%

Просадки

Сравнение просадок FCIN.NEO и VVO.TO

Максимальная просадка FCIN.NEO за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки VVO.TO в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIN.NEO и VVO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIN.NEOVVO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-33.20%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-6.98%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-4.98%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-3.47%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.73%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIN.NEO и VVO.TO

Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FCIN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIN.NEOVVO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.45%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

5.81%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

10.53%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

9.82%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

12.15%

+1.72%