Сравнение FCIM.NEO с ZXM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO).

FCIM.NEO и ZXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCIM.NEO и ZXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и ZXM.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF	10.28%	37.03%	25.38%	16.54%	-12.40%	10.86%	-60.82%
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged	7.27%	35.75%	21.41%	14.22%	-20.61%	25.67%	15.54%

Доходность по периодам

С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у ZXM.TO с доходностью 7.27%.

FCIM.NEO

1 день: 2.36%

1 месяц: -4.12%

С начала года: 10.28%

6 месяцев: 16.95%

1 год: 36.16%

3 года*: 27.46%

5 лет*: 16.80%

10 лет*: —

ZXM.TO

1 день: 3.46%

1 месяц: -3.97%

С начала года: 7.27%

6 месяцев: 15.20%

1 год: 41.01%

3 года*: 24.05%

5 лет*: 13.92%

10 лет*: 12.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity International Momentum Index ETF

Название символа

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

Часто сравнивают с FCIM.NEO:

FCIM.NEO с EBNK.TO FCIM.NEO с VXM.TO FCIM.NEO с VCN.TO FCIM.NEO с FCIV.TO FCIM.NEO с XEF.TO FCIM.NEO с FCCM.NEO FCIM.NEO с JIVE

Часто сравнивают с ZXM.TO:

ZXM.TO с WXM.TO ZXM.TO с VXM.TO ZXM.TO с XDSR.TO ZXM.TO с XEC.TO ZXM.TO с FCIL.NEO ZXM.TO с CCOM.TO ZXM.TO с QDX.TO

Сравнение комиссий FCIM.NEO и ZXM.TO

FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ZXM.TO в 0.67%.

ZXM.TO

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

FCIM.NEO

Fidelity International Momentum Index ETF

Доходность на риск

FCIM.NEO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCIM.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZXM.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIM.NEO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCIM.NEO	ZXM.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.00	2.38	-0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.80	2.87	-0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.57	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.67	3.84	-1.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.36	14.42	-4.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIM.NEO vs. ZXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIM.NEO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZXM.TO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIM.NEO и ZXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCIM.NEO	ZXM.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.00	2.38	-0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.02	0.89	+0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.09	0.73	-0.82

Корреляция

Корреляция между FCIM.NEO и ZXM.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIM.NEO и ZXM.TO

Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности ZXM.TO в 2.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF	1.44%	1.59%	1.26%	1.70%	1.86%	2.70%	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged	2.36%	2.39%	2.97%	3.57%	5.50%	1.58%	0.86%	1.19%	1.49%	0.89%	1.19%	1.11%

Просадки

Сравнение просадок FCIM.NEO и ZXM.TO

Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки ZXM.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и ZXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCIM.NEO	ZXM.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.91%	-35.22%	-32.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.21%	-10.36%	-2.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.89%	-26.93%	+0.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.22%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.60%	-5.09%	-11.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-52.32%	-6.51%	-45.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.41%	2.76%	+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIM.NEO и ZXM.TO

Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCIM.NEO	ZXM.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.65%	7.37%	+1.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.35%	10.45%	+1.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.20%	17.31%	+0.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.63%	15.69%	+0.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.30%	16.59%	+15.71%

Сравнение FCIM.NEO с ZXM.TO

Доходность

Сравнение доходности FCIM.NEO и ZXM.TO

Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и ZXM.TO

Доходность по периодам

FCIM.NEO

ZXM.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCIM.NEO и ZXM.TO

Доходность на риск

FCIM.NEO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск

FCIM.NEO

ZXM.TO

Сравнение FCIM.NEO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCIM.NEO vs. ZXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIM.NEO и ZXM.TO

Просадки

Сравнение просадок FCIM.NEO и ZXM.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCIM.NEO и ZXM.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)