PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIM.NEO с VMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIM.NEO с VMO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCIM.NEO (Fidelity International Momentum Index ETF) and VMO.TO (Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD) are both Momentum funds. FCIM.NEO is passively managed, while VMO.TO is actively managed. Over the past 5 years, FCIM.NEO returned 18.33%/yr vs 17.88%/yr for VMO.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCIM.NEO charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for VMO.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCIM.NEO и VMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 20.61%, что значительно ниже, чем у VMO.TO с доходностью 26.10%.

FCIM.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
6.20%
С начала года
20.61%
6 месяцев
23.45%
1 год
38.70%
3 года*
31.32%
5 лет*
18.33%
10 лет*
—

VMO.TO

1 день
0.32%
1 месяц
5.87%
С начала года
26.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
49.23%
3 года*
31.23%
5 лет*
17.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и VMO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		20.61%37.03%25.38%16.54%-12.40%10.86%18.11%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		26.10%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%27.77%

Correlation

The correlation between FCIM.NEO and VMO.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г.

0.50

The correlation between FCIM.NEO and VMO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Momentum Index ETF

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с SPMOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEO
Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с TEC.TO

Доходность на риск

FCIM.NEO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIM.NEO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIM.NEOVMO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.58

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.35

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.91

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

19.85

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIM.NEO vs. VMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIM.NEO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMO.TO равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIM.NEO и VMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIM.NEOVMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.89

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FCIM.NEO и VMO.TO

Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки VMO.TO в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и VMO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIM.NEOVMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-30.53%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-10.07%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.21%

-19.72%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-23.27%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-5.21%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.49%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIM.NEO и VMO.TO

Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIM.NEOVMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.97%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

15.58%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

19.21%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.66%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.91%

-1.46%

Сравнение комиссий FCIM.NEO и VMO.TO

FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMO.TO в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIM.NEO и VMO.TO

Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VMO.TO в 0.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.32%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.68%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%

Часто задаваемые вопросы

FCIM.NEO and VMO.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VMO.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VMO.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for FCIM.NEO.

They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for FCIM.NEO and 0.38% for VMO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIM.NEO и VMO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор