PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIM.NEO с VI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIM.NEO с VI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO).

FCIM.NEO и VI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. VI.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCIM.NEO и VI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и VI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		10.28%37.03%25.38%16.54%-12.40%10.86%-60.82%
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		6.20%24.50%10.41%19.38%-7.76%17.72%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у VI.TO с доходностью 6.20%.

FCIM.NEO

1 день
2.36%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.16%
3 года*
27.46%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—

VI.TO

1 день
2.09%
1 месяц
-3.63%
С начала года
6.20%
6 месяцев
12.96%
1 год
27.83%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.68%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Momentum Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVE
Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с XAW.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с VEF.TO

Сравнение комиссий FCIM.NEO и VI.TO

FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VI.TO в 0.22%.

FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

FCIM.NEO vs. VI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIM.NEO c VI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIM.NEOVI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.69

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.33

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.49

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

10.20

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIM.NEO vs. VI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIM.NEO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VI.TO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIM.NEO и VI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIM.NEOVI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.69

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.86

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.61

-0.70

Корреляция

Корреляция между FCIM.NEO и VI.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIM.NEO и VI.TO

Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VI.TO в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.44%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.35%2.44%2.58%2.59%2.87%2.31%1.98%2.64%2.75%2.08%1.62%0.27%

Просадки

Сравнение просадок FCIM.NEO и VI.TO

Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки VI.TO в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и VI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIM.NEOVI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-33.54%

-34.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.07%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-16.65%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.60%

-5.07%

-11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.32%

-4.23%

-48.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.70%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIM.NEO и VI.TO

Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIM.NEOVI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

6.51%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.00%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

16.59%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

13.59%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

15.82%

+16.48%