Сравнение FCIM.NEO с THE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO).
FCIM.NEO и THE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCIM.NEO и THE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и THE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 10.28% | 37.03% | 25.38% | 16.54% | -12.40% | 10.86% | -60.82% |
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 3.54% | 21.73% | 12.21% | 18.48% | -6.72% | 21.04% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у THE.TO с доходностью 3.54%.
FCIM.NEO
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 36.16%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- —
THE.TO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIM.NEO и THE.TO
Доходность на риск
FCIM.NEO vs. THE.TO — Ранг доходности на риск
FCIM.NEO
THE.TO
Сравнение FCIM.NEO c THE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIM.NEO | THE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.28 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.90 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.75 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 7.72 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIM.NEO | THE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.28 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.70 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между FCIM.NEO и THE.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIM.NEO и THE.TO
Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности THE.TO в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 1.44% | 1.59% | 1.26% | 1.70% | 1.86% | 2.70% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.52% | 2.57% | 2.73% | 2.64% | 3.46% | 5.61% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 2.27% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FCIM.NEO и THE.TO
Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки THE.TO в -32.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и THE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIM.NEO | THE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -32.08% | -35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -11.96% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -15.55% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -5.19% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.32% | -3.62% | -48.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.71% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIM.NEO и THE.TO
Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIM.NEO | THE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 5.70% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 9.44% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 16.65% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 14.06% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 15.05% | +17.25% |