Сравнение FCIM.NEO с FLVI.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO).
FCIM.NEO и FLVI.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCIM.NEO и FLVI.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и FLVI.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 10.28% | 37.03% | 7.72% |
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 7.35% | 33.34% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у FLVI.NEO с доходностью 7.35%.
FCIM.NEO
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 36.16%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- —
FLVI.NEO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIM.NEO и FLVI.NEO
Доходность на риск
FCIM.NEO vs. FLVI.NEO — Ранг доходности на риск
FCIM.NEO
FLVI.NEO
Сравнение FCIM.NEO c FLVI.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIM.NEO | FLVI.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.91 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.70 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.70 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 10.11 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIM.NEO | FLVI.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.91 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.94 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между FCIM.NEO и FLVI.NEO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIM.NEO и FLVI.NEO
Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FLVI.NEO в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 1.44% | 1.59% | 1.26% | 1.70% | 1.86% | 2.70% | 0.52% |
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 2.37% | 3.07% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCIM.NEO и FLVI.NEO
Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки FLVI.NEO в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и FLVI.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIM.NEO | FLVI.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -11.90% | -56.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -10.04% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -3.06% | -13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.32% | -1.55% | -50.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.68% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIM.NEO и FLVI.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLVI.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIM.NEO | FLVI.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 4.40% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 7.50% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 14.50% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 13.01% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 13.01% | +19.29% |