PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIM.NEO с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIM.NEO с FINN.NEO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO).

FCIM.NEO и FINN.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIM.NEO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и FINN.NEO

2026 (YTD)202520242023
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		9.24%37.03%25.38%8.84%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		3.03%20.61%58.65%17.86%

Доходность по периодам

С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у FINN.NEO с доходностью 3.03%.

FCIM.NEO

1 день
1.39%
1 месяц
-3.32%
С начала года
9.24%
6 месяцев
16.06%
1 год
34.31%
3 года*
27.10%
5 лет*
16.58%
10 лет*
—

FINN.NEO

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
0.15%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Momentum Index ETF

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVE
Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TO

Сравнение комиссий FCIM.NEO и FINN.NEO

FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF

Доходность на риск

FCIM.NEO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIM.NEO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIM.NEOFINN.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.48

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.05

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.83

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

8.88

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIM.NEO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIM.NEO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINN.NEO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIM.NEO и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIM.NEOFINN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.57

-1.66

Корреляция

Корреляция между FCIM.NEO и FINN.NEO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIM.NEO и FINN.NEO

Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.46%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCIM.NEO и FINN.NEO

Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и FINN.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIM.NEOFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-25.66%

-42.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.94%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-5.36%

-12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.29%

-4.21%

-48.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.16%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIM.NEO и FINN.NEO

Текущая волатильность для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) составляет 8.41%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIM.NEOFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

9.88%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

17.57%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

24.65%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

22.04%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.27%

22.04%

+10.23%