PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIL.NEO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIL.NEO с FGRO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).

FCIL.NEO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIL.NEO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIL.NEO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		6.71%19.10%7.89%11.49%-6.83%7.47%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%

Доходность по периодам

С начала года, FCIL.NEO показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.81%.

FCIL.NEO

1 день
1.22%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.71%
6 месяцев
9.83%
1 год
17.46%
3 года*
13.08%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Low Volatility ETF

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с FCIL.NEO:
FCIL.NEO с TILV.TOFCIL.NEO с RIDH.TOFCIL.NEO с ZLI.TOFCIL.NEO с FCRI.TOFCIL.NEO с FCCD.TOFCIL.NEO с VIDY.TOFCIL.NEO с ZXM.TO
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий FCIL.NEO и FGRO.NEO

FCIL.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF

Доходность на риск

FCIL.NEO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIL.NEO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIL.NEOFGRO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.90

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.72

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

7.02

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIL.NEO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIL.NEO на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRO.NEO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIL.NEO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIL.NEOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.41

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.30

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.28

-0.72

Корреляция

Корреляция между FCIL.NEO и FGRO.NEO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIL.NEO и FGRO.NEO

FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM2025202420232022202120202019
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCIL.NEO и FGRO.NEO

Максимальная просадка FCIL.NEO за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIL.NEO и FGRO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIL.NEOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-15.23%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-9.71%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-15.23%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-3.91%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-2.58%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.38%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIL.NEO и FGRO.NEO

Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что FCIL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIL.NEOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.87%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

7.78%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

11.82%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

10.49%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

10.46%

+3.19%