PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIL.NEO с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIL.NEO с FCMO.NEO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO).

FCIL.NEO и FCMO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCIL.NEO и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIL.NEO и FCMO.NEO

2026 (YTD)20252024
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		6.63%19.10%1.67%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		1.46%14.07%26.59%

Доходность по периодам

С начала года, FCIL.NEO показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у FCMO.NEO с доходностью 1.46%.

FCIL.NEO

1 день
1.14%
1 месяц
-0.40%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.78%
1 год
16.63%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

FCMO.NEO

1 день
0.57%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.15%
1 год
19.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Low Volatility ETF

Fidelity US Momentum ETF

Часто сравнивают с FCIL.NEO:
FCIL.NEO с TILV.TOFCIL.NEO с RIDH.TOFCIL.NEO с ZLI.TOFCIL.NEO с FCRI.TOFCIL.NEO с VIDY.TOFCIL.NEO с FCCD.TOFCIL.NEO с ZXM.TO
Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW

Сравнение комиссий FCIL.NEO и FCMO.NEO

FCIL.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.

FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FCIL.NEO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIL.NEO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIL.NEOFCMO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.80

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.25

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.45

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

5.07

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIL.NEO vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIL.NEO на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа FCMO.NEO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIL.NEO и FCMO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIL.NEOFCMO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.80

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.02

-0.46

Корреляция

Корреляция между FCIL.NEO и FCMO.NEO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIL.NEO и FCMO.NEO

FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM2025202420232022202120202019
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCIL.NEO и FCMO.NEO

Максимальная просадка FCIL.NEO за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIL.NEO и FCMO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIL.NEOFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-21.77%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-10.91%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-4.86%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-3.13%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.99%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIL.NEO и FCMO.NEO

Текущая волатильность для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) составляет 6.15%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что FCIL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIL.NEOFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

8.78%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

14.74%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

24.20%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

20.66%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

20.66%

-7.01%