PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIL.NEO с FCIM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIL.NEO с FCIM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO).

FCIL.NEO и FCIM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCIL.NEO и FCIM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIL.NEO и FCIM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		6.71%19.10%7.89%11.49%-6.83%7.63%2.00%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		10.28%37.03%25.38%16.54%-12.40%10.86%-60.82%

Доходность по периодам

С начала года, FCIL.NEO показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 10.28%.

FCIL.NEO

1 день
1.22%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.71%
6 месяцев
9.83%
1 год
17.46%
3 года*
13.08%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

FCIM.NEO

1 день
2.36%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.16%
3 года*
27.46%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Low Volatility ETF

Fidelity International Momentum Index ETF

Часто сравнивают с FCIL.NEO:
FCIL.NEO с RIDH.TOFCIL.NEO с TILV.TOFCIL.NEO с FCRI.TOFCIL.NEO с ZLI.TOFCIL.NEO с VIDY.TOFCIL.NEO с ZXM.TOFCIL.NEO с FCCD.TO
Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVE

Сравнение комиссий FCIL.NEO и FCIM.NEO

И FCIL.NEO, и FCIM.NEO имеют комиссию равную 0.45%.

FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF

Доходность на риск

FCIL.NEO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIL.NEO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIL.NEOFCIM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.00

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.80

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.67

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

10.36

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIL.NEO vs. FCIM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIL.NEO на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FCIM.NEO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIL.NEO и FCIM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIL.NEOFCIM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.00

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.02

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.09

+0.65

Корреляция

Корреляция между FCIL.NEO и FCIM.NEO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIL.NEO и FCIM.NEO

FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

TTM2025202420232022202120202019
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.44%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCIL.NEO и FCIM.NEO

Максимальная просадка FCIL.NEO за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки FCIM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIL.NEO и FCIM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIL.NEOFCIM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-67.91%

+47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-13.21%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-26.89%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-16.60%

+12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-52.32%

+47.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.41%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIL.NEO и FCIM.NEO

Текущая волатильность для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) составляет 6.18%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что FCIL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIL.NEOFCIM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

8.65%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

12.35%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

18.20%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

16.63%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

32.30%

-18.65%