PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIL.NEO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIL.NEO с FCCM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

FCIL.NEO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCIL.NEO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIL.NEO и FCCM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		6.71%19.10%7.89%11.49%-6.83%7.63%2.00%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%-64.10%

Доходность по периодам

С начала года, FCIL.NEO показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у FCCM.NEO с доходностью 5.42%.

FCIL.NEO

1 день
1.22%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.71%
6 месяцев
9.83%
1 год
17.46%
3 года*
13.08%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Low Volatility ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с FCIL.NEO:
FCIL.NEO с RIDH.TOFCIL.NEO с TILV.TOFCIL.NEO с FCRI.TOFCIL.NEO с ZLI.TOFCIL.NEO с VIDY.TOFCIL.NEO с ZXM.TOFCIL.NEO с FCCD.TO
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO

Сравнение комиссий FCIL.NEO и FCCM.NEO

FCIL.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

FCIL.NEO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIL.NEO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIL.NEOFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.65

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.36

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.67

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

15.45

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIL.NEO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIL.NEO на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FCCM.NEO равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIL.NEO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIL.NEOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.65

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.39

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.10

+0.66

Корреляция

Корреляция между FCIL.NEO и FCCM.NEO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIL.NEO и FCCM.NEO

FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM2025202420232022202120202019
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCIL.NEO и FCCM.NEO

Максимальная просадка FCIL.NEO за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIL.NEO и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIL.NEOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-67.22%

+46.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-12.36%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-16.59%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-16.76%

+12.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-53.20%

+48.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.94%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIL.NEO и FCCM.NEO

Текущая волатильность для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) составляет 6.18%, в то время как у Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что FCIL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIL.NEOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

7.18%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

12.86%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

16.93%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

13.35%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

30.53%

-16.88%