PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIFX с FTLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIFX с FTLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCIFX (Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I) and FTLSX (Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FCIFX returned 3.56%/yr vs 3.53%/yr for FTLSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FCIFX charges 0.49%/yr vs 0.00%/yr for FTLSX.

Доходность

Сравнение доходности FCIFX и FTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCIFX показывает доходность 5.00%, а FTLSX немного выше – 5.19%.

FCIFX

1 день
0.26%
1 месяц
1.76%
С начала года
5.00%
6 месяцев
5.31%
1 год
12.03%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.74%

FTLSX

1 день
0.28%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.44%
1 год
12.01%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIFX и FTLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I		5.00%11.27%5.19%9.55%-13.19%5.44%10.90%14.74%-3.44%5.40%
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		5.19%10.31%4.72%8.60%-11.33%3.30%9.04%10.97%-1.40%3.61%

Correlation

The correlation between FCIFX and FTLSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.93

The correlation between FCIFX and FTLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Часто сравнивают с FCIFX:
FCIFX с VTWNXFCIFX с FSELXFCIFX с FXAIXFCIFX с VTTHXFCIFX с FZROXFCIFX с FSKAXFCIFX с FIRMX
Часто сравнивают с FTLSX:
FTLSX с FXAIXFTLSX с VDCFTLSX с USMVFTLSX с TBLAXFTLSX с PLWIXFTLSX с TCLTXFTLSX с TCLEX

Доходность на риск

FCIFX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIFX
Ранг доходности на риск FCIFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FTLSX
Ранг доходности на риск FTLSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIFX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIFXFTLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.67

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.98

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.55

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.32

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

14.65

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIFX vs. FTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIFX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLSX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIFX и FTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIFXFTLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.96

-0.39

Просадки

Сравнение просадок FCIFX и FTLSX

Максимальная просадка FCIFX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIFX и FTLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIFXFTLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-15.74%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-3.65%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.78%

-4.83%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-15.74%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.81%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.82%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIFX и FTLSX

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что FCIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIFXFTLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.79%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

3.80%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

4.54%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

5.43%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

4.78%

+1.58%

Сравнение комиссий FCIFX и FTLSX

FCIFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIFX и FTLSX

Дивидендная доходность FCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FTLSX в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I		5.05%5.15%2.72%2.62%7.32%9.05%6.04%5.98%9.07%6.67%4.58%4.02%
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		3.53%3.68%3.37%3.19%5.28%4.91%3.06%4.44%4.26%1.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FCIFX and FTLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCIFX has higher volatility (1.99%) compared to FTLSX (1.79%). In terms of maximum drawdown, FCIFX dropped -38.09% vs FTLSX's -15.74%.

FTLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIFX и FTLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор