PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGLX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGLX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6 (FCGLX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FCGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGLX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6 (FCGLX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGLX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGLX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6		-0.84%23.32%13.97%19.59%-17.89%16.33%17.80%26.90%-7.96%9.42%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, FCGLX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FCGLX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
2.18%
1 год
20.95%
3 года*
16.13%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FCGLX:
FCGLX с FSKAXFCGLX с FXAIXFCGLX с FCNTXFCGLX с FFGZXFCGLX с FIRMXFCGLX с FNILXFCGLX с FRAMX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FCGLX и TDIFX

FCGLX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FCGLX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FCGLX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGLX
Ранг доходности на риск FCGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGLX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGLX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGLX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6 (FCGLX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGLXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.07

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.47

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

6.12

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGLX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGLX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGLX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGLXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.00

-0.35

Корреляция

Корреляция между FCGLX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGLX и TDIFX

Дивидендная доходность FCGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCGLX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6		6.58%6.53%1.92%1.75%11.04%9.87%5.57%7.30%12.13%3.56%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FCGLX и TDIFX

Максимальная просадка FCGLX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGLX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGLXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-12.21%

-19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-2.84%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-12.21%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-1.83%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-1.77%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.84%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGLX и TDIFX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6 (FCGLX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FCGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGLXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

1.51%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

2.32%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

4.34%

+11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

5.89%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

5.05%

+10.99%